Corea del Sud Credit Default Swap Market

Sud corea credit default swap market size & previsioni:

• Sud corea credit default swap market size 2025: usd 1.84 trilioni
• Sud corea credit default swap market size 2033: usd 2.81 trilioni
• Sud corea credit default swap market cagr: 5.44%
• segmenti di mercato swap di credit default corea sud: per tipo di strumento (single-name cds, index cds, cds sovrani, cds cestello, altri); per applicazione (rischio hedging, speculazione, trasferimento di rischio di credito, diversificazione di portafoglio, altri); per utente finale (banks, hedge fund, compagnie di assicurazione, asset manager, altri); da tenure (short-term platform trading cds,

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Sud corea credit default swap market sommario

il mercato di swap predefinito di credito korea sud è stato valutato a usd 1.84 trilioni nel 2025. è previsto per raggiungere usd 2.81 trilionientro il 2033.5,44% nel periodo.

Il mercato di swap di crediti korea sud ha questo ruolo piuttosto critico, nell'aiutare le banche e gli investitori istituzionali e anche le società orientate all'esportazione gestiscono l'esposizione di credito che deriva da debito sovrano, obbligazioni societarie e finanziamento transfrontaliero. nella vita reale, i contratti di cds permettono ai partecipanti di mercato di spostare il rischio di default senza realmente vendere o liquidare i beni sottostanti, ed è diventato sempre più importante all'interno del sistema finanziario globale di Corea del Sud, dove le esportazioni di semiconduttori, la finanza della costruzione navale, e il prestito di valuta estera possono rendere le istituzioni devono affrontare la ripetizione di credito rapido.

Nel corso degli ultimi cinque anni, le cose si sono allontanate dall'attività di copertura principalmente bancaria, verso una più generale partecipazione istituzionale, e che il cambiamento è stato sostenuto da infrastrutture di trading digitale più rigorosi standard di gestione del rischio post crisi. Quando l'inasprimento monetario globale è entrato in gioco, e la volatilità geopolitica si è manifestata (specialmente legata per fornire interruzioni della catena tra gli u.s. e la Cina) , cds volumi di trading raccolti come investitori hanno cercato di ottenere una protezione più rapida quando il credito improvvisamente ha guardato peggio. in questo tipo di ambiente, le istituzioni finanziarie coreane hanno iniziato a espandere le capacità di compensazione dei derivati, migliorare l'accesso alla liquidità, e l'adozione di modelli di prezzi orientati ai dati, e di conseguenza il flusso di transazione è diventato più forte e la generazione di entrate basata sulle tasse in tutto il mercato è migliorata, anche.

approfondimenti chiave del mercato

• nel 2025, la Corea del Sud credito Il mercato di swap predefinito ha colpito circa 1.84 trilioni di usd, e entro il 2033 si prevede di avvicinarsi a usd 2.81 trilioni. come una salita costante, solo non in una linea perfettamente liscia.
• la maggior parte dell'azione, oltre il 68% dell'attività di transazione cds nel 2025, è venuto da seoul metropolitana finanziario hub, principalmente perché le infrastrutture di trading c'è più concentrato. non sorprendente, ma ha ancora importanza.
• dopo il 2023, i contratti di cd sovrani transfrontalieri si presentarono come la fetta più rapida in crescita, guidata da una maggiore tensione geopolitica e dalla volatilità del credito legata alla valuta. che la combinazione può davvero rallentare i prezzi.
• i prodotti cds mono-nome hanno mantenuto la quota di mercato più grande, in parte perché le banche coreane attivamente si estendono l'esposizione ai mutuatari aziendali orientati all'esportazione. così il “chi sta coprendo ciò che” è abbastanza chiaro.
• Indice basato cds trading continuava ad espandersi costantemente anche, soprattutto tra i fondi pensione, che volevano una protezione diversificata contro l'instabilità del mercato del credito regionale. era più di un semplice interesse, più come un riequilibrio continuo.
• Le istituzioni finanziarie sono rimaste il gruppo dominante degli utenti finali, con oltre il 60% di partecipazione al 2025. Nel frattempo, le aziende di asset management hanno registrato il tasso di adozione più rapido come portafogli di investimento alternativi hanno iniziato a utilizzare strategie strutturate di copertura del credito.
• importanti banche globali come jpmorgan inseguimento, sachs goldman, morgan stanley e citigroup spinto avanti con blockchain-enabled insediamento e tokenization iniziative attraverso le loro operazioni derivati. poi di nuovo, tutti inseguono l'efficienza.
• dopo 2024 istituzioni coreane anche accelerato partnership con asset digitale fornitori di infrastrutture, al fine di migliorare l'efficienza collaterale e rafforzare la trasparenza degli insediamenti. meno attrito, migliore visibilità.
• Infine, ai-driven rischio piattaforme di analisi ha iniziato a sostituire i flussi di lavoro di valutazione del credito manuale sempre più, che ha ridotto i ritardi dei prezzi e migliorato l'accuratezza dell'esecuzione del commercio. meno arresti, decisioni più veloci, fondamentalmente.

Quali sono i driver chiave, restrizioni e opportunità nel mercato swap di default di credito korea sud?

il più grande driver di crescita nel mercato swap di default di credito korea sud è in realtà questo forte aumento della gestione del rischio di credito istituzionale dopo cicli di serraggio dei tassi globali e i maggiori costi di rifinanziamento dal 2022. le banche coreane, gli assicuratori e i conglomerati concentrati sulle esportazioni avevano più esposizione alla volatilità del mercato dei titoli, come i costi di prestito saliti attraverso gli stati uniti, e anche attraverso l'asia. a causa di ciò, molte istituzioni hanno cominciato ad adottare contratti cds per la copertura del rischio sovrano e societario più aggressivamente, in particolare quelli che gestiscono gli obblighi di valuta estera. con volumi di trading in movimento, le banche di investimento hanno visto meglio derivati relativi reddito delle tasse e le case di compensazione guadagnate da throughput delle transazioni extra, più o meno.

il trascinamento più grande si trova ancora nella complessità strutturale delle regole derivate e della gestione del rischio controparte. cds trading si basa molto sulla profondità di liquidità, l'efficienza di insediamento di frontiera trasversale, e su requisiti collaterali stretti che le istituzioni domestiche più piccole spesso lottano per soddisfare. La supervisione normativa della Corea del Sud mantiene anche la partecipazione speculativa inferiore rispetto ai più grandi mercati dei derivati occidentali, che a sua volta indebolisce la profondità del mercato e rallenta l'innovazione del prodotto. così, la flessibilità di trading si riduce e le prospettive di crescita dei ricavi per i partecipanti di medie dimensioni vengono bloccati.

una grande apertura sta iniziando a comparire attraverso l'infrastruttura finanziaria tokenizzata e l'analisi del credito potenziata. le imprese di titoli coreani stanno sempre più cercando meccanismi di regolamento abilitati blockchain che possono abbreviare i cicli di transazione e aumentare la trasparenza collaterale. se l'infrastruttura degli asset digitali viene integrata con il trading di derivati istituzionali, potrebbe ridurre l'attrito operativo e, allo stesso tempo, aprire percorsi di partecipazione più ampi per gli asset manager regionali e fondi pensione.

che cosa ha l'impatto dell'intelligenza artificiale è stato sul mercato swap di default di credito korea sud?

intelligenza artificiale e piattaforme di analisi avanzate stanno rimodellando il modo in cui le istituzioni finanziarie coreane gestiscono il trading di derivati di credito, i prezzi, e anche il monitoraggio dell'esposizione. Le grandi banche di investimento e le società di titoli stanno adottando sempre più motori di trading ai-powered per automatizzare i cds analisi di diffusione, valutare le controparti e bilanciare il rischio di portafoglio in entrambe le partecipazioni di credito sovrano e societario. in pratica questi sistemi ingeriscono i segnali macroeconomici, i movimenti di rendimento dei titoli e il sentimento di mercato in tempo reale, in modo che i trader possano reagire più velocemente durante i tempi di volatilità, anche quando le cose si sentono un po' instabili.

i modelli di apprendimento automatico aiutano ulteriormente con l'analisi del deterioramento del credito previsionale, individuando cambiamenti insoliti nella liquidità, la forza di servizio del debito, o indicatori di stress a livello di settore prima dei cambiamenti di rating tradizionali. questo migliora l'efficienza di copertura e riduce anche le probabilità di perdite di portafoglio inattese per gli investitori istituzionali. con l'automazione ai-driven, i tempi di esecuzione del commercio sono diventati più brevi, l'ottimizzazione collaterale è diventato più forte , e la reportistica di conformità è più accurata in quanto i regolamenti derivati continuano a evolversi.

Allo stesso tempo, l'infrastruttura di insediamento digitale sta ottenendo più attenzione. Alcune importanti istituzioni finanziarie globali attive nella Corea del Sud stanno integrando metodi di pagamento e regolamento basati su blockchain per ridurre i ritardi di riconciliazione e ridurre l'attrito operativo. ancora, l'adozione ai non è completamente liscia: i costi di integrazione elevati rimangono un ostacolo, il paesaggio dei dati è frammentato attraverso più fonti, e può essere difficile da modellare shock geopolitici reali che improvvisamente e bruscamente distorcono i modelli di prezzi dei cds.

tendenze chiave del mercato

• Le banche coreane hanno alzato i loro cd sovrani che si aggirano dopo il 2022 , con tassi di interesse più elevati che fanno davvero rifinanziamento valuta estera sentire molto più pressione.
• dal 2023 al 2025, gli investitori istituzionali hanno iniziato a allontanarsi dai modelli di prezzi manuali e dalle piattaforme di analisi del credito basate su ai, tipo un cambiamento pratico piuttosto che un semplice esperimento.
• di questo periodo, indici cds trading raccolto notevole slancio tra i fondi pensione, per lo più perché volevano una più ampia protezione del credito regionale, non tanto che il nome singolo pesante tipo di esposizione.
• nel 2025, i piloti di insediamento blockchain hanno cominciato ad accelerare troppo, come le banche globali mirato più veloce derivati compensazione e ha cercato di ridurre quel fastidioso attrito collaterale.
• Anche le imprese di titoli nazionali hanno ampliato le partnership con i fornitori di infrastrutture di asset digitali, mirando a migliorare la trasparenza delle transazioni transfrontaliere senza tanto rumore.
• Nel frattempo, i controlli di rischio controparte sono stati rafforzati abbastanza un po ', dopo che gli eventi di stress bancari regionali hanno aumentato la necessità di sistemi di monitoraggio dell'esposizione in tempo reale.
• Le banche di investimento estere si sono orientate più duramente nelle operazioni di derivati coreani , perché la volatilità del settore delle esportazioni ha creato maggiori opportunità di copertura in tutte le industrie di produzione e anche nelle industrie di spedizione.
• l'attenzione regolamentare poi spostato verso l'efficienza di compensazione centralizzata e standard di reporting più forti, soprattutto una volta che la partecipazione dei derivati istituzionali è aumentata.
• iniziative di tokenizzazione da parte di aziende come mirae asset titoli fondamentalmente segnalato una crescente miscela tra finanza digitale e mercati derivati tradizionali.
• e i commercianti di cds hanno cominciato sempre più tessitura nella modellazione dello scenario geopolitico, dal momento che le interruzioni della supply chain hanno cominciato a influenzare la stabilità del mercato del credito asiatico , in un senso più ampio.

Sud corea credit default swap segmentazione di mercato

per tipo di strumento

cds singolo nome è il più popolare a causa della diffusa applicazione tra le istituzioni finanziarie e gli investitori per proteggersi da nomi aziendali individuali e mutuatari legati all'esportazione. molte grandi istituzioni finanziarie in Corea stanno utilizzando tali derivati al fine di mitigare i loro rischi di credito associati a industrie di produzione, trasporto e tecnologia con elevata indebitamento internazionale. elevati livelli di liquidità e strutture di prezzo più semplici consentono un uso più ampio rispetto ai derivati complessi.

Indice cds e cd sovrani stanno crescendo costantemente in quanto il numero di portafogli diversificati sta aumentando insieme alla necessità di protezione contro la volatilità macroeconomica. cds è ancora sottosviluppato a causa di una struttura tariffaria complessa e insufficiente divulgazione sulla composizione dei beni in questione. altri tipi di derivati includono derivati strutturati e personalizzati volti a esigenze specifiche di investitori istituzionali. sia i contratti sovrani che gli indici rischiano di sperimentare una domanda più elevata nei prossimi anni in mezzo all'incertezza geopolitica e ai crescenti rischi legati ai rifinanziamenti transfrontalieri.

per applicazione

il rischio di copertura gode ancora la più grande quota di mercato a causa del continuo focus delle istituzioni finanziarie sulla salvaguardia di se stessi contro i rischi di default aziendali e peggiorare i crediti sovrani. la tendenza di aumento dei tassi di interesse e la natura volatile dei mercati dei capitali di debito hanno aumentato la domanda di derivati come forma di una strategia di difesa all'interno delle comunità bancarie e di investimento. l'uso coerente da parte di istituti di credito all'esportazione e titolari di obbligazioni assicura la continua dominanza della quota di mercato goduta da questo segmento.

la speculazione e il trasferimento del rischio di credito vedranno più adozione a causa del crescente coinvolgimento degli investitori istituzionali interessati a trarre profitto dai cambiamenti di spread e dinamica economica. Il trasferimento di credito e la diversificazione del portafoglio testimoniano anche l'aumento dell'applicazione da parte di società di gestione pensioni e portafoglio che vogliono un'esposizione diversificata all'interno di varie economie di credito. altri includono strutture personalizzate per la finanza di progetto e gli investimenti strutturati. trasferimenti di credito e diversificazioni di credito diventeranno più popolari nel tempo con lo sviluppo di piattaforme di trading elettronico sul mercato.

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dall'utente finale

la quota di mercato delle banche è grande a causa del fatto che le banche commerciali e le banche di investimento hanno esposizioni significative al debito societario, al debito sovrano e al finanziamento transfrontaliero. vi è una necessità di regolamentazione e gestione dei rischi del bilancio per mezzo di derivati. grandi banche nazionali e internazionali rappresentano la maggior parte delle transazioni in quanto hanno rapporti di capitale e di controparte più elevati.

hedge fund e asset manager prenderanno parte attivamente utilizzando le loro strategie di interesse e di credito derivati. il coinvolgimento delle società di assicurazione rimane invariato in quanto utilizzano principalmente contratti cds per scopi di gestione portafoglio e passività. altri partecipanti includono fondi pensione e investitori dedicati che partecipano tramite prodotti di credito strutturati. si prevede che gli asset manager cresceranno più velocemente di altri segmenti a causa del crescente utilizzo di investimenti alternativi e derivati.

da tenure

I contratti a breve termine di cds godono di una popolarità significativa a causa della preferenza di commercianti e altri investitori istituzionali verso soluzioni di hedge che facilitano un facile adattamento all'interno di un ambiente caratterizzato da tassi di interesse in rapida evoluzione e geopolitica. tali contratti consentono una tempestiva ristrutturazione del portafoglio e minimizzano i rischi associati all'esposizione a lungo termine. I contratti a breve termine beneficiano anche del livello di alta frequenza e liquidità del mercato.

la popolarità dei contratti di cds a medio termine sta crescendo costantemente come più istituzioni cercano modi di copertura del rischio senza dover rotolare sopra le loro posizioni spesso. l'uso di contratti a lungo termine di cds è limitato a assicuratori e portafogli legati alla pensione perché hanno un lungo passivo. ci sono anche altre strutture di durata personalizzate a seconda del tipo di finanziamento e struttura da considerare. si prevede che nei prossimi anni, la popolarità dei contratti a medio termine continuerà a crescere.

da piattaforma di trading

otc trading rimane dominante a causa della tendenza delle istituzioni a richiedere accordi derivati su misura e strategie di prezzi basati sulla negoziazione. buone relazioni di lavoro tra istituzioni bancarie, case di intermediazione, e le imprese di investimento internazionali sostengono il continuo dominio del trading nel settore. caratteristiche di insediamento e strutturazione personalizzabili continuano a fornire vantaggi competitivi chiave per gli scambi ad alto volume.

piattaforme di trading elettronico stanno diventando sempre più popolari tra la crescente necessità di esecuzione efficiente dei mestieri e fornitura tempestiva di informazioni di mercato alle istituzioni finanziarie. sistemi di insediamento digitale potenziati e capacità di gestione automatica del rischio aumenteranno l'adozione di piattaforme di trading elettroniche. esempi di modelli di esecuzione alternativi includono sistemi ibridi che combinano negoziati di istituzione elettronica e diretta. nei prossimi anni, le piattaforme elettroniche sono prevedibili per gestire più scambi a causa delle crescenti richieste di rapporti normativi automatizzati e di trading ai-based.

Quali sono i casi chiave di utilizzo che guidano il mercato swap di default di credito korea sud?

in Corea del Sud, il modo principale che le persone utilizzano credit default swaps è fondamentalmente per il hedging corporate e sovrano di esposizione di credito, per lo più attraverso banche, società di titoli e conglomerati orientati all'esportazione. in pratica, le istituzioni finanziarie si basano sugli accordi di cds per aiutare a gestire il rischio legato alle partecipazioni obbligazionarie, ai prestiti transfrontalieri e agli obblighi di debito in valuta estera. questo è particolarmente evidente quando i tassi di interesse sono tritante, e la disgregazione commerciale si presenta, o semplicemente si sente come potrebbe.

poi ci sono le altre, cose più secondarie, come i fondi pensione, i fornitori di assicurazioni e gli asset manager. stanno cominciando a guardare la protezione del portafoglio come una sorta di scudo contro il deterioramento del credito, ma più a livello del settore piuttosto che tutto in una volta. molti investitori istituzionali adottano anche i prodotti cds basati su indici. che consente loro di coprire l'esposizione alle aree regionali di produzione, spedizione e tecnologia senza dover vendere le attività a lungo termine di reddito fisso, che di solito è la parte più facile.

al di là di questo, alcuni casi di uso emergente stanno ottenendo l'attenzione, come il blockchain ha permesso l'insediamento di derivati, e ai tassi di rischio di credito assistiti. I gruppi finanziari coreani stanno anche esplorando sistemi collaterali tokenizzati. l'idea è che potrebbe ridurre i ritardi di regolamento e rendere la liquidità lavorare più efficacemente attraverso complesse transazioni derivati nel periodo di previsione.

quali regioni stanno guidando la crescita del mercato swap di credito korea sud?

Seoul è ancora il principale centro regionale per il mercato di swap di crediti korea sud, soprattutto perché raccoglie le banche più grandi, le società di titoli, l'infrastruttura di compensazione e gli investitori istituzionali tutti in un unico luogo. in pratica, la maggior parte dei contratti di cds sovrani e corporativi sembra uscire da istituzioni finanziarie basate su seoul che gestiscono prestiti internazionali e l'esposizione di obbligazioni. l'intera area ottiene anche una spinta da sistemi di trading digitali aggiornati, forte accesso di liquidità, e abbastanza stretto coordinamento con i regolatori nazionali. perché l'ecosistema dei derivati è così maturo, le banche globali e le istituzioni domestiche possono eseguire approcci di copertura su larga scala più efficiente, senza così tanto attrito.

Busan si presenta come il secondo più grande collaboratore, in gran parte dovuto al suo ecosistema di finanza marittima e al suo crescente ruolo nei servizi finanziari internazionali. invece dell’ampio mix istituzionale di seoul, l’attività dei cd di busan si sente più legata alla finanza di spedizione, alle aziende logistiche e ai piani di protezione del credito legati all’esportazione. Le prestazioni portuali costanti e gli investimenti in infrastrutture a lungo raggio in corso aiutano a mantenere la domanda di derivati relativamente stabile, soprattutto quando si riferisce al finanziamento commerciale e all'esposizione ai prestiti relativi alle navi. c'è anche qualche ulteriore sostegno da iniziative sostenute dal governo che mirano a rendere Busan un hub dei servizi finanziari regionali.

Incheon è ora il mercato in più rapida crescita, guidato da espansione logistica, infrastrutture di libero scambio e movimenti di investimento internazionali. Recentemente, la diversificazione della supply chain e gli investimenti nel settore tecnologico hanno aumentato la necessità di strumenti avanzati di gestione del rischio di credito tra le imprese locali e gli intermediari finanziari. Il finanziamento transfrontaliero che circonda i corridoi logistici di incheon sta anche aprendo nuove possibilità per l’acquisizione di cds, in particolare legate al credito commerciale e al finanziamento industriale. nel periodo 2026-2033,

chi sono i giocatori chiave nel mercato swap di default di credito korea sud e come competono?

la concorrenza nel mercato di swap credit default korea sud continua a guardare moderatamente consolidato, intorno banche di investimento globali più grandi istituzioni finanziarie nazionali. tendono ad avere una forte infrastruttura derivata e un insediamento transfrontaliero, capacità che contano molto nell'esecuzione di giorno in giorno, e bene, anche dopo le modifiche. leader di mercato di solito vanno dopo vantaggio attraverso la raffinatezza dei prezzi, la portata della liquidità, l'affidabilità della controparte e l'integrazione della tecnologia, non solo il volume delle transazioni pura. le banche internazionali continuano a difendere la quota di mercato utilizzando analisi di rischio avanzate e le reti di trading globali, mentre le istituzioni coreane iniziano a separarsi con più integrazione digitale della finanza e relazioni aziendali regionali.

jpmorgan inseguimento sta rafforzando la sua posizione con blockchain abilitato infrastruttura di regolamento e strumenti di ottimizzazione della liquidità guidata ai, che aiutano a migliorare l'efficienza delle transazioni per i clienti derivati istituzionali. la piattaforma kinexys dell'azienda e le iniziative di insediamento tokenized danno loro un certo margine operativo in movimento collaterale e compensazione transfrontaliera. goldman sachs si sta basando fortemente su soluzioni di analisi del credito strutturate e multi asset hedging, progettate per i grandi investitori istituzionali che sostengono portafogli complessi in tutta l'asia. morgan stanley si differenzia offrendo servizi integrati di consulenza dei rischi, dove la previsione macroeconomica è combinata con le capacità di esecuzione dei derivati, piuttosto strettamente.

mirae asset titoli si sta espandendo aggressivamente nella finanza digitale e nell'infrastruttura di tokenizzazione per sostenere il suo ecosistema commerciale istituzionale, un po' ma ancora rapidamente. kb gruppo finanziario si basa sulle relazioni bancarie nazionali e sull'accesso di finanziamento stabile, a cds collegati hedging attività tra le imprese coreane.

elenco società

• jpmorgan inseguimento
• sacchi d'oro
• Morgan stanley
• gruppo
• banca deutsche
• Barclays
• hsbc
• Bnp Parigi
• Paesi Bassi
• credito suisse
• nomura holdings
• mitsubishi ufj gruppo finanziario
• corea sviluppo banca
• Gruppo finanziario
• mirare asset titoli

notizie recenti sullo sviluppo

nel gennaio 2026, jpmorgan inseguimento ha annunciato l'integrazione di moneta jpm con la rete cantone. L'iniziativa supporta l'infrastruttura di regolamento istituzionale in tempo reale e rafforza le capacità di gestione della liquidità basate su blockchain rilevanti per i derivati e i mercati del credito.https://www.coindesk.com

nel gennaio 2026, mirae asset titoli emessi krw 100 miliardi di obbligazioni digitali attraverso la piattaforma di orione blockchain-enabled di hsbc. l’operazione ha migliorato l’efficienza degli insediamenti multivaluta e ha accelerato l’adozione istituzionale delle infrastrutture finanziarie tokenizzate nei mercati dei capitali di Corea.https://koreajoongangdaily.joins.com

quali intuizioni strategiche definiscono il futuro del mercato swap di default di credito korea sud?

uno dei fattori principali responsabili per lo sviluppo del mercato dei prodotti petroliferi raffinati premium in Corea del Sud è la posizione geografica strategica del paese come esportatore di carburante regionale, combinato con il ritorno della domanda di aviazione e combustibili marittimi nella regione. Dopo l'impatto negativo causato dalla pandemia coronavirus è stato superato, le raffinerie petrolifere hanno spostato la loro attenzione sulla produzione verso la produzione di carburante a getto e combustibili marini a basso zolfo. Inoltre, a causa della situazione geopolitica instabile nel Medio Oriente, i clienti regionali hanno una preferenza per i produttori asiatici che hanno raffinerie moderne.

una potenziale fonte di rischio nel mercato swap predefinito di credito korea sud è collegato al problema della liquidità. Questo problema potrebbe sorgere nel caso in cui vi sia concentrazione di liquidità all'interno di un numero limitato di istituzioni finanziarie a livello globale dominante. in questo caso, una diminuzione del coinvolgimento delle istituzioni straniere, che può accadere a causa della frammentazione dei regolamenti o delle tensioni geopolitiche, può causare una riduzione della liquidità piuttosto rapidamente. Tuttavia, la tokenizzazione dei mercati derivati può essere vista come una soluzione attraente a lungo termine.

Sud corea credit default swap market report segmentazione

per tipo di strumento

• cds a singolo nome
• indice cds
• cds sovrani
• cesto cds
• altri

per applicazione

• rischio di copertura
• speculazione
• trasferimento di rischio
• diversificazione del portafoglio
• altri

dall'utente finale

• banche
• hedge fund
• società di assicurazione
• asset manager
• altri

da tenure

• Cds a breve termine
• Cds a medio termine
• Cds a lungo termine
• altri

da piattaforma di trading

• trading
• piattaforme di trading elettroniche
• altri